| 江蘇農(nóng)商行經(jīng)濟(jì)管理復(fù)習(xí)資料(6) |
| 時間:2015-07-06 19:48 來源:江蘇農(nóng)商行招聘網(wǎng) 作者:admin 點(diǎn)擊:
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五、計算題
1．張力看中了一套80平方米的住房，房價是2000元/平方米，房款為160 000元，按照規(guī)定，申請個人住房貸款必須首付30%，即張力自己必須有48000元房款用于首付，余下的112 000元房款靠貸款支持。其中，公積金貸款為40 000元，個人住房擔(dān)保貸款為72000元。公積金貸款月利率為3.45‰，按揭貸款的年利率為5.31%貸款期限5年，請問張力每月等額還款多少。
2．設(shè)某固定收入債券的息票為80美元，償還期為3年，面值為1000美元，該金融工具的實際收益率（市場利率為10％），求該債券的持續(xù)期為多少？
1．假設(shè)某商業(yè)銀行僅存在一筆5年期固定利率為10%的資產(chǎn)，共100單位，其資金來源是1年期利率為9%的負(fù)債，共90單位，展幅為1%。銀行的股權(quán)（資本）為10單位。該銀行年利息收入為10單位（現(xiàn)金流入），年利息支出為8.1單位（現(xiàn)金流出），不考慮稅收，所以凈利息收入為1.9單位（凈現(xiàn)金流入）。如果利率在5年內(nèi)都不發(fā)生變化，銀行的凈收入和股權(quán)的市場價值亦不會改變。現(xiàn)假設(shè)當(dāng)該銀行5年期資產(chǎn)剛剛形成之后，市場上對應(yīng)于該資產(chǎn)與負(fù)債的金融產(chǎn)品的利率緊接著分別提高了300個基點(diǎn)，即與該資產(chǎn)對應(yīng)的金融產(chǎn)品的利率上升到13%，與該負(fù)債對應(yīng)的金融產(chǎn)品的利率上升到12%，分別用會計模型和經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行分析。
2．假定某商業(yè)銀行敏感性資產(chǎn)與負(fù)債如下表 (單位：百萬元)
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資產(chǎn) |
金額 |
負(fù)債與股東權(quán)益 |
金額 |
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一、庫存現(xiàn)金 |
250 |
一、活期存款 |
320 |
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二、短期證券（60天以內(nèi)） |
250 |
二、貨幣市場存款（60天以內(nèi)） |
280 |
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三、長期證券（60天以上） |
300 |
三、儲蓄存款
（60天以內(nèi)）
（60天以上） |
1180
500 |
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四、浮動利率貸款 |
550 |
680 |
五、固定利率貸款（60天以內(nèi)）
固定利率貸款（60天以上） |
260
440 |
四、同業(yè)拆入（60天以內(nèi)） |
230 |
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六、其他資產(chǎn)（固定資產(chǎn)） |
180 |
五、股本 |
220 |
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合計 |
2230 |
合計 |
2230 |
請根據(jù)以上資料計算該行敏感性缺口GAP，并進(jìn)一步分析其利率風(fēng)險狀況。
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