| 江蘇農(nóng)商行經(jīng)營(yíng)管理練習(xí)題（1-5)參考答案 |
| 時(shí)間:2015-07-30 17:40 來(lái)源:江蘇農(nóng)商行招聘網(wǎng) 作者:admin 點(diǎn)擊:
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一、填空題
1．總分行制
2．實(shí)收資本 未分配利潤(rùn) 資本公積 盈余公積
3．定量分析 定性分析
4．收益 成本
5. 借入資金
6. 出口地
二、不定項(xiàng)選擇
1.ABC
2.ABCDE
3.BCD
4.B
5. AD
6. AB
7.C
8.A
9.
10.ABC
三、判斷
1. √ 2.√ 3. × 4. × 5. × 6. × 7. × 8. √ 9. √ 10. ×
四、計(jì)算
1.貼息＝100×21×（12％/360）＝0.7（萬(wàn)元）
實(shí)付貼現(xiàn)額＝100-0.7＝99.3（萬(wàn)元）
2.
YTM＝ ＝10％
五、簡(jiǎn)答
1.
（1）利潤(rùn)最大化原則，
（2）擴(kuò)大市場(chǎng)份額原則，
（3）保證貸款安全原則，
（4）維護(hù)銀行形象原則
2.
（1）同業(yè)拆借
（2）向中央銀行借款
（3）轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、回購(gòu)協(xié)議、大額可轉(zhuǎn)讓存單、歐洲貨幣市場(chǎng)借款。
3.
表外業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行從事的，按照通行的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以不列入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)，不影響其資產(chǎn)負(fù)債總額，但能影響銀行當(dāng)期損益，改變銀行資產(chǎn)報(bào)酬率的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。銀行表外業(yè)務(wù)有狹義和廣義之分。靈活性大，規(guī)模龐大。交易集中，盈虧巨大，透明度低。
4.
（1）安全性
（2）流動(dòng)性
（3）盈利性
這些目標(biāo)有是有商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的基本要求決定的，但目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)又實(shí)現(xiàn)存在一定的矛盾，應(yīng)是在保證安全性的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化，而解決安全性與盈利性矛盾的最好選擇是提高經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)性。
5.
（1）借款人提出貸款申請(qǐng)，
（2）對(duì)借款人的信用等級(jí)進(jìn)行評(píng)估，
（3）對(duì)貸款項(xiàng)目進(jìn)行貸前調(diào)查，
（4）對(duì)貸款進(jìn)行審批，
（5）簽訂借款合同及有關(guān)的擔(dān)保合同，
（6）貸款的發(fā)放，
（7）貸后的檢查，
（8）貸款的收回。
五、
1.
（一）資產(chǎn)管理理論
資產(chǎn)管理理論，又稱流動(dòng)性管理理論。根據(jù)其發(fā)展，主要有三種資產(chǎn)管理理論。
１、商業(yè)貸款理論，又叫真實(shí)票據(jù)理論。
２、可轉(zhuǎn)換理論。
３、預(yù)期收入理論。
資產(chǎn)管理理論有其自身的很大局限性。
（二）負(fù)債管理理論
負(fù)債管理的基本思想是銀行通過(guò)在金融市場(chǎng)上尋找資金來(lái)源的方法，特別是充分利用短期負(fù)債增加銀行資金來(lái)源，從而增加銀行的資金運(yùn)用，滿足貸款或其它資產(chǎn)的需求。
負(fù)債管理的主要工具。
在實(shí)施負(fù)債管理時(shí)，首先要在這個(gè)經(jīng)濟(jì)中存在一個(gè)相對(duì)完善有效的貨幣市場(chǎng)。
負(fù)債管理基本上有兩種方法：1、儲(chǔ)備頭寸負(fù)債管理。２、貸款頭寸負(fù)債管理
對(duì)整個(gè)銀行體系來(lái)講，負(fù)債管理的風(fēng)險(xiǎn)也是明顯的。如果每家銀行都采取積極的負(fù)債管理戰(zhàn)略，整個(gè)市場(chǎng)的資金都處于一種相當(dāng)緊張的狀態(tài)，由于經(jīng)濟(jì)的周期性特征，一旦進(jìn)入經(jīng)濟(jì)循環(huán)低谷，幾乎所有的銀行都會(huì)面臨頭寸緊張，其債務(wù)鏈條就會(huì)繃斷，進(jìn)一步加深經(jīng)濟(jì)的困難。
（三）資產(chǎn)-----負(fù)債管理
資產(chǎn)負(fù)債管理是銀行在利潤(rùn)最大化目標(biāo)下，將銀行的資產(chǎn)和負(fù)債加以合理搭配，以使銀行資產(chǎn)的安全性、流動(dòng)性和盈利性達(dá)到和諧統(tǒng)一。
資產(chǎn)-負(fù)債管理的核心實(shí)際是利率風(fēng)險(xiǎn)管理。
1、利率敏感性分析。
在浮動(dòng)利率情況下，某些資產(chǎn)或負(fù)債的利率會(huì)隨市場(chǎng)利率的變化而改變。資產(chǎn)或負(fù)債的利率敏感性可用其收益或成本對(duì)利率變化的調(diào)整時(shí)間長(zhǎng)短來(lái)測(cè)量。通過(guò)同業(yè)市場(chǎng)拆入或拆出資金，其利率敏感度最高。敏感性最低的是長(zhǎng)期固定利率的資產(chǎn)和負(fù)債。
2、"缺口"模型
3、持續(xù)期模型
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